Пособие для терористов?

http://lenta.ru/news/2008/12/12/mine2/
в Кировске на Расвумчорре погибли люди :(

На руднике готовились в проведению подрывных работ, для чего туда было доставлено 55 тонн жидкой взрывчатки, изготовленной из аммиачной селитры, алюминиевой пудры и отработанного масла. Однако по неизвестным пока причинам произошел несанкционированный взрыв

Азбучный принцип инвесторов

"покупай на слухах, продавай на новостях"

Интересно, роботы-трейдеры используют этот принцип?

Лучший трейдер на РТС заработал шесть тысяч с каждого доллара

http://lenta.ru/news/2008/12/08/trade/

Победителем конкурса "Лучший частный инвестор 2008", проводимого российской фондовой биржей РТС, стала участница под псевдонимом eva, говорится в пресс-релизе биржи. На момент завершения конкурса 5 декабря 2008 года доходность ее инвестиций составила 6179,15 процента за три месяца, что превышает 24 тысячи процентов годовых. Таким образом, за время, которое длился конкурс, eva с каждого доллара заработала шесть тысяч.

Второе место в конкурсе биржи занял трейдер с псевдонимом my-tradelj, чей инвестиционный портфель за время конкурса увеличился на 3 тысячи процентов. Доходность его инвестиций составила 12 тысяч процентов годовых. Третье место досталось трейдеру xelius, доходность инвестиционного портфеля которого составила 1204,6 процента, или 4818 процентов годовых.

В конкурсе "Лучший трейдер робот 2008" первое место занял торговый робот robot_gambler с доходностью 583,21 процента. При этом в общем зачете конкурса "Лучший частный инвестор 2008" ему досталось 12-е место. Отметим, что в двадцатку лучших трейдеров на РТС вошли всего два робота. Вторым стал robot_saper с доходностью 293,64 процента.

Торговым роботом называется компьютерная программа, способная самостоятельно отслеживать данные по нескольким индексам на фондовых биржах и на их основе совершать сделки покупки или продажи. Торговые роботы отличаются более быстрой, чем у человека, реакцией, что позволяет им совершать большее число сделок.

Предварительные итоги конкурса "Лучший частный инвестор 2008" были подведены 13 октября 2008 года. Тогда в ведущую двадцатку трейдеров попали три торговых робота - robot_Spb, robot_Gambler и robot_Farida, занявшие 8-е, 10-е и 18-е место соответственно. Победителями общего конкурса стали eva и my-tradelj.

Интересно, чем взял участник eva.

И можно ли это умение формализовать...

Война роботов.

В резких колебаниях акций на биржах обвинили торговых роботов

http://lenta.ru/news/2008/12/05/computer/

Рост использования торговых роботов с более агрессивными алгоритмами расчета торговой стратегии привел к усилению волатильности на фондовых рынках до исторических максимумов, пишет газета The Financial Times. Новые торговые алгоритмы используют данные о ценах за последние несколько часов торгов и позволяют быстро совершать сделки на бирже, влияя тем самым на отклонение средней цены.

Как отмечает FT, ранее наиболее популярным алгоритмом являлся VWAP, использовавший данные об объеме торгов и ценах за последние десять и более лет для определения усредненного значения движения рынка. Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене.

Использование агрессивных торговых алгоритмов, учитывающих движение цен только за последние часы торгов, зачастую приводит к тому, что торговые роботы начинают активно продавать или покупать ценные бумаги в зависимости от кратковременного изменения цены. В условиях финансового кризиса, когда в ходе торговой сессии цены могут сильно изменяться, такая тактика может приводить к "раскачиванию" рынка и еще большим изменениям стоимости биржевых инструментов.

Отчасти, использование торговых роботов с агрессивными алгоритмами привело к резкому росту рассчитываемого Чикагской фондовой биржей индекса волатильности рынка VIX. В октябре, когда происходило одно из наиболее значительных снижений котировок на фондовых биржах, значение индекса увеличилось до 89,53 пункта. Это было показателем одновременно и паники инвесторов, и "расшатанности" рынка.

5 декабря 2008 года значение VIX составило 63,64 пункта, что говорит о сохраняющейся неуверенности инвесторов. Год назад минимальное значение индекса составляло 15,82 пункта.

Напомним, что в конце сентября - октябре 2008 года колебания значений одного лишь индекса широкого рынка S&P 500 в США в ходе одной торговой сессии достигали 5-10 процентов в обе стороны. Причиной этому послужило банкротство американских банков Lehman Brothers и Washington Mutual, национализация нескольких финансовых организаций Европы, а также приянтие правительством США "плана Полсона" по поддержке экономики 700 миллиардами долларов.

По данным бывшего инвестиционного банка Goldman Sachs, объем сделок, совершаемых клиентами и трейдерами банка с использованием торговых алгоритмов, достигает 15 процентов от общего объема сделок.

15% от общего объема - ничего себе... Потому-то Goldman и зашатался в условиях кризиса

Закон Ципфа

Закон Ципфа – это еще одно свидетельство того, что все в этом мире подчиняется единому порядку, проявления которого можно наблюдать в широком спектре, казалось бы, не связанных событий.

Лингвист Георг Ципф в 1949 году эмпирическим путем установил, что распределение слов в книгах, газетах, журналах всегда следует одной и той же модели.

В своей работе Ципф показал, что частота появления слов, например в книге, обратно пропорциональна его рангу. Другими словами, второе в списке самых часто употребляемых слов будет употребляться в 2 раза реже, чем первое. Соответственно, четвертое – в два раза реже, чем второе, и т.д.

Команда исследователей из Федерального Технологического института в Цюрихе решила проверить вышеописанную теорию на примере дистрибутива Debian Linux. Над его созданием трудятся более 1000 добровольцев со всего мира, и если в начале 1996 года в дистрибутив входило 474 пакетов, то сейчас их более 18 тыс. Как объяснили участники эксперимента, экосистема Linux-дистрибутивов постоянно меняется: появляются новые пакеты, старые исчезают. В этом можно проследить аналогию со словами в языке. И эта аналогия была подтверждена практически, только вместо частоты употребления слов учеными использовались данные о количестве зависимостей у входящих в Debian пакетов.

Используя имеющиеся данные по Debian Linux, исследователи вывели следующую закономерность: если пакеты расположить в порядке возрастания числа их зависимостей, то для конкретного пакета это число будет прямо пропорционально его порядковому номеру. В добавление к этому, средний прирост числа зависимостей для выбранного пакета является функцией квадратного корня от времени, а увеличение зависимостей за период времени пропорционально этому периоду.